富達基金-美國基金 (Y股累計美元)

28.84美元0.01(0.04%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.82%
3月0.84%
1年2.74%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
41.24% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.28% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.81%11.85%
    2.51%1.18%
    0.03%1.76%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.76%
    0.88%0.84%
    0.90%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    89.98%79.47%
    92.28%79.34%
    92.11%81.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.14%-
    0.90%-
    0.66%-
  • 月報酬標準差
    18.85%-
    19.41%-
    17.36%-
  • 月報酬夏普值
    0.01%-
    0.52%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    1.65%-
    9.82%-
    6.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。