富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)

25.06美元0.09(0.36%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月5.54%
3月9.16%
1年24.14%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
41.24% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.28% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.96%6.92%
    2.32%8.12%
    1.91%6.14%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.97%
    0.92%0.95%
    0.91%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    94.02%89.26%
    93.07%88.53%
    91.06%86.15%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.93%-
    0.30%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    26.77%-
    18.81%-
    15.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.41%-
    0.11%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    8.74%-
    0.42%-
    7.27%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。