富達基金-美國基金 (Y股累計美元)

31.91美元0.13(0.41%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月3.2%
3月6.76%
1年12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
41.24% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.07% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.13%9.07%
    0.67%1.80%
    1.74%3.41%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.80%
    0.86%0.71%
    0.90%0.82%
  • 月報酬R-Squared
    87.78%62.23%
    87.22%68.57%
    90.14%76.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.63%-
    0.89%-
    0.75%-
  • 月報酬標準差
    14.17%-
    14.87%-
    17.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.16%-
    0.54%-
    0.40%-
  • 特雷諾比率
    1.43%-
    8.56%-
    6.35%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。