富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)

29.55美元0.12(0.41%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.44%
3月0.27%
1年5.86%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
41.24% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.28% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.78%7.64%
    0.66%1.70%
    0.19%2.84%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.63%
    0.90%0.84%
    0.91%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    85.62%70.48%
    90.64%75.96%
    91.59%79.91%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.48%-
    0.84%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    15.25%-
    18.53%-
    16.59%-
  • 月報酬夏普值
    0.34%-
    0.51%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    5.08%-
    9.15%-
    6.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。