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富達基金－美國基金 (Y股累計美元)
34.52美元0.43(1.26%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
41.24% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.07% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.93%3.01%0.11%1.11%0.03%1.76%
- 月報酬Beta0.92%0.74%0.86%0.71%0.90%0.81%
- 月報酬R-Squared62.00%41.62%82.21%66.46%88.27%73.62%
- 月報酬平均數（算數）1.69%-0.89%-0.96%-
- 月報酬標準差11.26%-14.98%-17.03%-
- 月報酬夏普值1.33%-0.44%-0.53%-
- 特雷諾比率17.68%-6.91%-8.93%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。