富達基金-美國基金 (Y股累計美元)

29.37美元0.02(0.07%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.1%
3月4.19%
1年10.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
41.24% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.28% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.58%8.48%
    1.51%3.86%
    0.75%3.04%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.85%
    0.94%0.82%
    0.90%0.85%
  • 月報酬R-Squared
    91.55%76.46%
    89.75%70.66%
    91.81%78.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.48%-
    1.11%-
    0.60%-
  • 月報酬標準差
    17.88%-
    17.25%-
    17.90%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.66%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    0.53%-
    11.41%-
    4.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。