富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)

27.05美元0.27(1.01%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.88%
1年37.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
41.24% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.28% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.17%3.34%
    2.95%8.07%
    2.24%7.16%
  • 月報酬Beta
    1.20%1.23%
    0.93%0.96%
    0.93%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    97.04%79.05%
    93.93%85.76%
    93.10%84.69%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.58%-
    0.76%-
    0.78%-
  • 月報酬標準差
    18.70%-
    19.11%-
    15.55%-
  • 月報酬夏普值
    1.65%-
    0.42%-
    0.53%-
  • 特雷諾比率
    27.98%-
    6.94%-
    7.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。