富達基金-美國基金 (Y股累計美元)

26.88美元0.32(1.21%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月5.85%
3月4.55%
1年13.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
41.24% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.28% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.51%0.12%
    3.13%3.35%
    0.88%2.10%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.74%
    0.86%0.80%
    0.89%0.84%
  • 月報酬R-Squared
    93.17%89.21%
    91.32%78.98%
    91.71%81.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.29%-
    1.17%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    18.47%-
    18.70%-
    17.46%-
  • 月報酬夏普值
    0.34%-
    0.70%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    9.68%-
    14.09%-
    4.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。