羅素多元資產90基金B類股

276.87美元1.88(0.68%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.46%
1年30.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.65% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.93% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.36%-
    3.91%-
    2.78%-
  • 月報酬Beta
    1.15%-
    1.26%-
    1.25%-
  • 月報酬R-Squared
    98.07%-
    98.49%-
    97.89%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.72%-
    1.05%-
    1.03%-
  • 月報酬標準差
    13.67%-
    17.49%-
    14.02%-
  • 月報酬夏普值
    2.38%-
    0.65%-
    0.79%-
  • 特雷諾比率
    32.16%-
    8.25%-
    8.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。