Yahoo奇摩財經 
貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元
78.17美元0.73(0.93%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.83%
最差一年總回報
-14.64% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.25%4.06%1.20%1.58%0.63%0.98%
- 月報酬Beta0.79%0.77%0.83%0.83%0.90%0.89%
- 月報酬R-Squared79.08%77.86%89.80%89.89%90.03%90.17%
- 月報酬平均數（算數）1.72%-0.75%-1.15%-
- 月報酬標準差8.92%-15.37%-17.43%-
- 月報酬夏普值1.73%-0.32%-0.65%-
- 特雷諾比率21.35%-4.79%-11.69%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。