美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型

489.04美元2.19(0.45%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.03%
3月5.14%
1年28.4%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.90% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.37% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.71%2.71%
    2.60%2.60%
    1.93%1.93%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.93%
    0.96%0.96%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    95.29%95.29%
    96.96%96.96%
    95.37%95.37%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.68%-
    1.74%-
    1.63%-
  • 月報酬標準差
    17.28%-
    19.20%-
    15.56%-
  • 月報酬夏普值
    1.86%-
    1.02%-
    1.18%-
  • 特雷諾比率
    38.09%-
    20.57%-
    19.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。