富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)

20.42美元0(0%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.04%
1年19.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
73.81% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.74% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.88%-
    1.21%-
    0.59%-
  • 月報酬Beta
    1.20%-
    1.24%-
    1.22%-
  • 月報酬R-Squared
    92.06%-
    98.39%-
    97.70%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.68%-
    0.51%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    7.22%-
    11.87%-
    9.29%-
  • 月報酬夏普值
    2.78%-
    0.40%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    18.09%-
    3.39%-
    3.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。