貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

58.03歐元0.14(0.24%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月3.64%
3月5.82%
1年23.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
56.30% (2013-12-31)
最差一年總回報
-41.00% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -8.03%
    -0.38%
    -2.60%
  • 月報酬Beta
    -1.16%
    -1.29%
    -1.25%
  • 月報酬R-Squared
    -84.73%
    -89.38%
    -81.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.03%-
    0.47%-
    1.02%-
  • 月報酬標準差
    12.84%-
    21.76%-
    18.24%-
  • 月報酬夏普值
    1.90%-
    0.21%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。