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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元
20.16美元0.31(1.56%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
54.65% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.38% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.28%5.28%5.87%5.87%4.37%4.37%
- 月報酬Beta0.98%0.98%0.92%0.92%0.95%0.95%
- 月報酬R-Squared94.80%94.80%89.56%89.56%89.73%89.73%
- 月報酬平均數（算數）0.66%-0.15%-0.11%-
- 月報酬標準差13.96%-15.89%-17.62%-
- 月報酬夏普值0.18%-0.30%-0.05%-
- 特雷諾比率1.72%-6.40%-2.53%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。