野村台灣高股息基金-累積類型

71.98新台幣0.18(0.25%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.08%
3月11.61%
1年3.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
53.25% (2009-12-31)
最差一年總回報
-30.75% (2011-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.03%-
    10.38%-
    6.31%-
  • 月報酬Beta
    0.40%-
    0.65%-
    0.67%-
  • 月報酬R-Squared
    34.20%-
    64.32%-
    64.01%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.25%-
    2.01%-
    1.61%-
  • 月報酬標準差
    11.65%-
    16.11%-
    15.91%-
  • 月報酬夏普值
    0.36%-
    1.42%-
    1.16%-
  • 特雷諾比率
    12.04%-
    37.24%-
    28.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。