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富達基金－世界基金 (A股歐元)
39.54歐元0.25(0.63%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.72% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.27% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.45%3.83%2.37%3.53%1.25%1.99%
- 月報酬Beta1.02%1.00%0.98%0.95%1.00%0.98%
- 月報酬R-Squared96.91%96.73%96.24%96.53%96.22%96.30%
- 月報酬平均數（算數）1.30%-0.36%-0.88%-
- 月報酬標準差14.66%-16.70%-17.76%-
- 月報酬夏普值0.69%-0.06%-0.46%-
- 特雷諾比率9.85%-0.42%-7.03%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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