富達基金-世界基金 (A股歐元)

42.92歐元0.48(1.11%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.92%
3月5.58%
1年20.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.72% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.27% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.46%3.24%
    2.07%2.91%
    1.56%2.38%
  • 月報酬Beta
    1.02%0.98%
    0.99%0.96%
    1.00%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    90.02%91.88%
    95.89%96.65%
    96.43%96.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.79%-
    0.56%-
    0.89%-
  • 月報酬標準差
    9.36%-
    16.48%-
    17.76%-
  • 月報酬夏普值
    1.74%-
    0.16%-
    0.46%-
  • 特雷諾比率
    17.46%-
    1.38%-
    6.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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