富達基金-世界基金 (A股歐元)

31.52歐元0.03(0.1%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月2.93%
3月1.35%
1年9.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.72% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.14% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.26%4.53%
    1.10%1.95%
    1.03%1.98%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.93%
    1.00%0.97%
    1.01%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    96.73%97.66%
    96.63%96.77%
    96.35%96.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.76%-
    0.77%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    21.74%-
    20.18%-
    18.34%-
  • 月報酬夏普值
    0.55%-
    0.41%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    14.31%-
    6.54%-
    3.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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