富達基金-世界基金

33.05歐元0.25(0.76%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.91%
3月4.86%
1年35.26%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.72% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.14% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.63%2.39%
    0.27%0.32%
    0.33%0.28%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.02%
    1.05%1.03%
    1.04%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    96.75%96.43%
    97.06%97.29%
    95.37%95.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.04%-
    1.15%-
    1.20%-
  • 月報酬標準差
    17.74%-
    18.99%-
    15.43%-
  • 月報酬夏普值
    2.73%-
    0.65%-
    0.85%-
  • 特雷諾比率
    54.33%-
    10.88%-
    12.34%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。