富達基金-世界基金 (A股歐元)

41.34歐元0.23(0.56%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月5.86%
3月2.07%
1年23%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.72% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.27% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.50%4.38%
    3.05%3.77%
    1.66%2.23%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.01%
    0.98%0.95%
    1.00%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    96.01%95.49%
    96.10%96.43%
    96.52%96.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.07%-
    0.50%-
    0.95%-
  • 月報酬標準差
    12.34%-
    16.44%-
    17.63%-
  • 月報酬夏普值
    1.58%-
    0.14%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    20.64%-
    0.96%-
    7.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。