富達基金-世界基金

33.92歐元0.2(0.59%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.52%
1年29.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.72% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.14% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.31%4.69%
    0.82%1.07%
    0.18%0.10%
  • 月報酬Beta
    1.16%1.09%
    1.04%1.03%
    1.03%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    96.63%95.15%
    96.50%96.78%
    95.89%96.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.73%-
    1.25%-
    1.28%-
  • 月報酬標準差
    17.12%-
    18.99%-
    15.32%-
  • 月報酬夏普值
    1.91%-
    0.72%-
    0.93%-
  • 特雷諾比率
    31.32%-
    12.35%-
    13.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。