富達基金-世界基金 (A股歐元)

40.48歐元0.02(0.05%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.14%
3月3.21%
1年19.94%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.72% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.27% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.10%3.86%
    2.88%4.22%
    1.32%2.11%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.01%
    0.98%0.95%
    1.00%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    97.06%97.01%
    95.97%96.20%
    96.26%96.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.65%-
    0.29%-
    0.94%-
  • 月報酬標準差
    15.46%-
    16.68%-
    17.89%-
  • 月報酬夏普值
    0.92%-
    0.01%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    14.30%-
    1.18%-
    7.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。