富達基金-世界基金 (A股歐元)

33.43歐元0.17(0.51%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.26%
1年10.06%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.72% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.14% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.23%2.68%
    2.65%3.61%
    1.57%2.31%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.91%
    1.00%0.97%
    1.01%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    94.10%95.41%
    95.46%95.84%
    96.17%96.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.03%-
    0.48%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    16.95%-
    17.48%-
    18.52%-
  • 月報酬夏普值
    0.45%-
    0.22%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    7.59%-
    2.48%-
    3.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。