富達基金-世界基金

34.58歐元0.31(0.91%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.27%
1年24.26%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.72% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.14% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.82%3.66%
    1.05%1.44%
    0.08%0.48%
  • 月報酬Beta
    1.11%1.06%
    1.04%1.02%
    1.03%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    95.86%94.73%
    96.64%96.84%
    96.05%96.26%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.04%-
    1.08%-
    1.15%-
  • 月報酬標準差
    16.20%-
    19.23%-
    15.41%-
  • 月報酬夏普值
    1.51%-
    0.62%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    23.27%-
    10.30%-
    11.91%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。