富達基金-世界基金

31.69歐元0.71(2.29%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.4%
3月9.51%
1年4.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.72% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.14% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.95%5.40%
    0.44%1.08%
    0.71%1.27%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.92%
    1.02%0.99%
    1.03%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    94.77%94.41%
    96.36%96.27%
    96.40%96.40%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.75%-
    1.03%-
    0.79%-
  • 月報酬標準差
    13.84%-
    18.11%-
    16.44%-
  • 月報酬夏普值
    0.67%-
    0.65%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    9.85%-
    10.57%-
    7.09%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。