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股市VIP 富達基金－世界基金 (A股歐元)
31.52歐元0.03(0.1%)
2023/03/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.72% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.14% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.26%4.53%1.10%1.95%1.03%1.98%
- 月報酬Beta0.95%0.93%1.00%0.97%1.01%1.00%
- 月報酬R-Squared96.73%97.66%96.63%96.77%96.35%96.56%
- 月報酬平均數（算數）0.76%-0.77%-0.52%-
- 月報酬標準差21.74%-20.18%-18.34%-
- 月報酬夏普值0.55%-0.41%-0.26%-
- 特雷諾比率14.31%-6.54%-3.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。