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股市VIP 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)
7.15離岸人民幣0.01(0.09%)
2023/06/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
11.65% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.52% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.32%5.32%0.41%0.41%3.31%3.31%
- 月報酬Beta1.67%1.67%1.42%1.42%1.36%1.36%
- 月報酬R-Squared92.95%92.95%78.94%78.94%82.08%82.08%
- 月報酬平均數（算數）0.41%-0.13%-0.05%-
- 月報酬標準差15.32%-11.42%-12.19%-
- 月報酬夏普值0.56%-0.02%-0.18%-
- 特雷諾比率5.68%-0.27%-2.15%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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