鋒裕匯理基金策略收益債券T美元

53.89美元0.22(0.41%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.6%
3月0.22%
1年9.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
8.57% (2016-12-31)
最差一年總回報
-3.19% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.51%2.80%
    0.33%0.52%
    0.49%0.62%
  • 月報酬Beta
    0.73%0.76%
    0.96%1.23%
    0.87%1.13%
  • 月報酬R-Squared
    69.84%78.22%
    25.90%45.47%
    26.26%44.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.85%-
    0.02%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    4.97%-
    8.87%-
    7.00%-
  • 月報酬夏普值
    2.16%-
    0.04%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    14.30%-
    0.74%-
    0.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。