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鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元
54.50美元0.05(0.09%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
8.57% (2016-12-31)
最差一年總回報
-13.73% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.25%0.28%0.20%0.53%0.53%0.38%
- 月報酬Beta1.11%1.11%0.97%0.98%1.00%1.11%
- 月報酬R-Squared98.91%99.23%89.25%91.26%50.12%63.39%
- 月報酬平均數（算數）0.31%-0.24%-0.04%-
- 月報酬標準差8.51%-7.50%-8.60%-
- 月報酬夏普值0.20%-0.85%-0.21%-
- 特雷諾比率1.91%-6.73%-2.24%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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