鋒裕匯理基金策略收益債券T美元

52.12美元0.1(0.19%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.64%
1年6.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
8.57% (2016-12-31)
最差一年總回報
-13.73% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.50%0.74%
    2.19%2.38%
    0.41%0.45%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.94%
    1.08%1.23%
    0.93%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    87.30%89.24%
    43.76%58.74%
    40.04%55.03%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.77%-
    0.16%-
    0.03%-
  • 月報酬標準差
    9.29%-
    9.96%-
    7.85%-
  • 月報酬夏普值
    1.33%-
    0.29%-
    0.14%-
  • 特雷諾比率
    13.20%-
    3.11%-
    1.56%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。