鋒裕匯理基金策略收益債券T美元

58.25美元0.03(0.05%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.6%
1年4.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
8.57% (2016-12-31)
最差一年總回報
-3.19% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.43%7.80%
    1.56%4.03%
    0.73%1.22%
  • 月報酬Beta
    2.32%2.88%
    1.07%1.67%
    0.90%1.36%
  • 月報酬R-Squared
    27.89%66.70%
    18.13%45.88%
    17.88%41.01%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51%-
    0.35%-
    0.37%-
  • 月報酬標準差
    14.35%-
    8.31%-
    6.67%-
  • 月報酬夏普值
    0.40%-
    0.32%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    2.12%-
    2.22%-
    3.45%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。