施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

3.98美元0.01(0.16%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.69%
1年0.83%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.94% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.74% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.16%3.20%
    3.61%4.04%
    4.38%5.47%
  • 月報酬Beta
    1.17%0.88%
    1.14%0.85%
    1.18%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    88.23%78.08%
    78.47%67.03%
    81.20%72.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.69%-
    1.34%-
    0.29%-
  • 月報酬標準差
    21.49%-
    18.45%-
    19.75%-
  • 月報酬夏普值
    0.22%-
    0.80%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    2.28%-
    12.41%-
    0.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。