施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

4.20美元0.05(1.26%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月4.99%
3月3.01%
1年15.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.94% (2017-12-31)
最差一年總回報
-11.74% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.14%2.26%
    1.88%4.28%
    0.82%0.51%
  • 月報酬Beta
    1.01%0.44%
    0.98%0.78%
    1.04%0.81%
  • 月報酬R-Squared
    69.64%17.82%
    86.62%67.27%
    86.72%63.33%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.90%-
    0.62%-
    1.07%-
  • 月報酬標準差
    11.13%-
    15.40%-
    16.09%-
  • 月報酬夏普值
    0.55%-
    0.18%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    5.91%-
    1.74%-
    8.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。