富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險

11.20美元0.04(0.36%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月5.73%
3月4.06%
1年17.81%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
10.08% (2016-12-31)
最差一年總回報
-1.64% (2021-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -11.92%
    -0.03%
    -2.09%
  • 月報酬Beta
    -0.90%
    -0.51%
    -0.48%
  • 月報酬R-Squared
    -58.10%
    -40.87%
    -39.83%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.31%-
    0.31%-
    0.05%-
  • 月報酬標準差
    11.50%-
    7.66%-
    6.46%-
  • 月報酬夏普值
    1.43%-
    0.56%-
    0.08%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。