施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積

295.65美元0.4(0.13%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月6.37%
3月8.08%
1年23.28%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
26.09% (2017-12-31)
最差一年總回報
-14.91% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -10.31%
    -9.10%
    -7.23%
  • 月報酬Beta
    -0.38%
    -0.48%
    -0.70%
  • 月報酬R-Squared
    -41.80%
    -43.86%
    -62.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.56%-
    1.05%-
    1.09%-
  • 月報酬標準差
    8.00%-
    11.23%-
    13.42%-
  • 月報酬夏普值
    1.65%-
    0.83%-
    0.81%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。