摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)

208.48美元0.73(0.35%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.06%
3月2.57%
1年8.56%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.60%
最差一年總回報
-9.01% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.71%0.61%
    1.94%4.92%
    4.69%2.63%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.78%
    0.94%0.92%
    0.93%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    88.26%90.70%
    90.58%91.14%
    91.10%93.52%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.76%-
    1.03%-
    0.91%-
  • 月報酬標準差
    12.60%-
    16.43%-
    17.01%-
  • 月報酬夏普值
    0.32%-
    0.62%-
    0.53%-
  • 特雷諾比率
    4.45%-
    10.09%-
    8.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。