摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)

237.00美元1.09(0.46%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.5%
1年16.51%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.60%
最差一年總回報
-9.01% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.54%1.30%
    0.86%1.85%
    3.29%1.36%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.81%
    0.88%0.82%
    0.91%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    82.53%95.75%
    87.04%94.16%
    89.57%92.55%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.47%-
    0.69%-
    1.12%-
  • 月報酬標準差
    11.10%-
    14.14%-
    16.39%-
  • 月報酬夏普值
    1.10%-
    0.33%-
    0.67%-
  • 特雷諾比率
    15.19%-
    4.33%-
    11.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。