摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)

236.59美元1.63(0.69%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.7%
3月3.23%
1年6.11%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.60%
最差一年總回報
-9.01% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.49%2.46%
    0.55%0.76%
    1.65%1.66%
  • 月報酬Beta
    0.76%0.79%
    0.86%0.82%
    0.95%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    68.76%85.17%
    86.72%94.05%
    88.33%91.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.37%-
    0.55%-
    1.31%-
  • 月報酬標準差
    8.63%-
    13.71%-
    14.72%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.15%-
    0.87%-
  • 特雷諾比率
    1.13%-
    1.41%-
    13.64%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。