摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - C股(累計)

232.29美元0.34(0.15%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.46%
3月3.97%
1年17.14%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.60%
最差一年總回報
-9.01% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.30%3.22%
    1.49%2.16%
    3.99%2.00%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.83%
    0.89%0.82%
    0.92%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    91.74%97.09%
    88.55%92.94%
    90.93%93.13%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.00%-
    0.61%-
    0.99%-
  • 月報酬標準差
    12.59%-
    14.15%-
    16.83%-
  • 月報酬夏普值
    0.52%-
    0.30%-
    0.58%-
  • 特雷諾比率
    7.56%-
    3.76%-
    9.59%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。