宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

6.13美元0.08(1.3%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月12.18%
3月19.03%
1年35.59%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
12.43% (2017-12-31)
最差一年總回報
-8.47% (2021-12-31)
上升年數
6
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.61%-
    3.86%-
    2.80%-
  • 月報酬Beta
    0.44%-
    0.56%-
    0.57%-
  • 月報酬R-Squared
    57.54%-
    77.01%-
    76.78%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.62%-
    0.55%-
    0.19%-
  • 月報酬標準差
    10.11%-
    11.12%-
    9.22%-
  • 月報酬夏普值
    3.12%-
    0.65%-
    0.37%-
  • 特雷諾比率
    63.12%-
    13.57%-
    6.68%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。