合庫台灣基金

21.21新台幣0.12(0.57%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月5.52%
3月10.35%
1年21.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.24% (2012-12-31)
最差一年總回報
-14.75% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.64%11.73%
    0.08%1.23%
    2.81%1.22%
  • 月報酬Beta
    1.58%2.18%
    1.16%1.39%
    1.12%1.35%
  • 月報酬R-Squared
    32.21%68.20%
    62.01%74.46%
    62.19%73.93%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.99%-
    2.69%-
    1.54%-
  • 月報酬標準差
    30.81%-
    26.83%-
    23.22%-
  • 月報酬夏普值
    1.15%-
    1.18%-
    0.77%-
  • 特雷諾比率
    22.95%-
    27.93%-
    14.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。