合庫台灣基金

17.48新台幣0.05(0.29%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.99%
3月14.85%
1年38.51%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.24% (2012-12-31)
最差一年總回報
-14.75% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.51%6.71%
    6.37%0.78%
    8.19%4.48%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.23%
    1.07%1.24%
    1.01%1.20%
  • 月報酬R-Squared
    84.57%92.43%
    75.91%81.52%
    73.28%78.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.57%-
    1.16%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    31.71%-
    24.06%-
    19.25%-
  • 月報酬夏普值
    0.96%-
    0.55%-
    0.57%-
  • 特雷諾比率
    27.72%-
    10.37%-
    9.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。