KBI全球水資源基金
2202.78歐元26.52(1.19%)
2025/03/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.82% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.75% (2018-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.68%12.30%1.43%3.06%0.16%3.08%
- 月報酬Beta0.85%1.17%0.87%1.04%0.97%1.09%
- 月報酬R-Squared93.53%67.94%96.54%87.62%93.33%89.67%
- 月報酬平均數（算數）0.79%-0.54%-0.82%-
- 月報酬標準差13.21%-17.88%-20.16%-
- 月報酬夏普值0.34%-0.12%-0.36%-
- 特雷諾比率4.53%-0.80%-5.58%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。