KBI全球水資源基金

2215.04歐元11.72(0.53%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月1.89%
3月9.86%
1年0.8%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.82% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.75% (2018-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.47%2.70%
    0.31%3.83%
    0.84%0.39%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.91%
    0.88%1.06%
    0.89%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    94.28%54.16%
    96.02%84.52%
    94.41%84.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.99%-
    1.17%-
    1.15%-
  • 月報酬標準差
    12.98%-
    16.96%-
    16.97%-
  • 月報酬夏普值
    0.56%-
    0.55%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    7.99%-
    9.70%-
    11.40%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。