KBI全球水資源基金

1785.30歐元0.08(0.01%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.56%
3月6.42%
1年42.4%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.29% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.75% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.26%9.52%
    10.22%3.17%
    4.19%2.75%
  • 月報酬Beta
    1.30%0.89%
    1.24%1.10%
    1.17%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    93.54%83.73%
    93.32%90.75%
    88.23%87.93%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.36%-
    1.13%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    14.14%-
    20.78%-
    16.89%-
  • 月報酬夏普值
    2.85%-
    0.59%-
    0.71%-
  • 特雷諾比率
    36.41%-
    8.66%-
    9.68%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。