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KBI全球水資源基金
2100.42歐元10(0.48%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.82% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.75% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.32%8.97%1.06%0.12%1.29%1.23%
- 月報酬Beta0.89%1.20%0.86%1.07%0.98%1.08%
- 月報酬R-Squared97.80%93.84%96.69%89.74%92.05%90.97%
- 月報酬平均數（算數）1.35%-0.72%-0.96%-
- 月報酬標準差17.38%-18.77%-20.10%-
- 月報酬夏普值0.62%-0.30%-0.47%-
- 特雷諾比率11.64%-4.80%-7.90%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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