KBI全球水資源基金

1654.29歐元15.3(0.93%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月3.2%
3月5.8%
1年43.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.29% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.75% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.72%10.28%
    8.87%3.46%
    4.75%2.54%
  • 月報酬Beta
    1.34%0.87%
    1.24%1.10%
    1.17%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    92.76%90.17%
    92.86%91.13%
    86.99%87.42%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.14%-
    0.89%-
    1.01%-
  • 月報酬標準差
    14.74%-
    20.57%-
    16.86%-
  • 月報酬夏普值
    3.37%-
    0.45%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    45.77%-
    6.09%-
    8.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。