美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

424.49美元7.09(1.64%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月9.28%
3月15.76%
1年16.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
42.03% (2013-12-31)
最差一年總回報
-20.48% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.07%0.97%
    3.35%1.94%
    5.98%5.83%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.95%
    1.07%1.05%
    1.15%1.11%
  • 月報酬R-Squared
    94.71%91.51%
    94.57%93.07%
    95.47%95.09%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.95%-
    0.30%-
    1.38%-
  • 月報酬標準差
    22.76%-
    23.82%-
    28.14%-
  • 月報酬夏普值
    0.26%-
    0.01%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    3.92%-
    2.36%-
    9.63%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。