美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

352.42美元1.3(0.37%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月5.94%
3月1.54%
1年6.61%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
42.03% (2013-12-31)
最差一年總回報
-20.48% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.95%11.30%
    7.56%2.66%
    5.40%5.46%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.07%
    1.14%1.10%
    1.18%1.15%
  • 月報酬R-Squared
    95.62%90.80%
    94.52%95.28%
    96.03%95.66%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.17%-
    1.30%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    23.69%-
    26.52%-
    29.49%-
  • 月報酬夏普值
    0.13%-
    0.50%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    5.18%-
    9.42%-
    5.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。