美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

377.73美元1.38(0.36%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月6.13%
3月0.44%
1年62.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
42.03% (2013-12-31)
最差一年總回報
-20.48% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.68%4.61%
    2.88%5.23%
    0.79%3.93%
  • 月報酬Beta
    1.18%1.18%
    1.25%1.19%
    1.23%1.16%
  • 月報酬R-Squared
    89.30%96.62%
    95.90%96.58%
    95.39%95.46%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.77%-
    1.61%-
    1.58%-
  • 月報酬標準差
    25.20%-
    32.70%-
    26.61%-
  • 月報酬夏普值
    2.27%-
    0.56%-
    0.67%-
  • 特雷諾比率
    60.06%-
    11.02%-
    12.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。