施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動
82.74歐元0.06(0.08%)
2025/06/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
7.55% (2010-12-31)
最差一年總回報
-7.29% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.32%1.78%0.64%0.38%0.88%0.12%
- 月報酬Beta0.76%0.09%0.42%0.18%0.36%0.13%
- 月報酬R-Squared85.25%7.07%47.86%16.23%31.62%10.30%
- 月報酬平均數（算數）0.42%-0.19%-0.09%-
- 月報酬標準差2.89%-3.63%-3.32%-
- 月報酬夏普值0.70%-0.11%-0.09%-
- 特雷諾比率2.67%-1.10%-0.94%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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