美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

395.17美元3.09(0.79%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月4.17%
3月4.59%
1年39.98%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.92% (2017-12-31)
最差一年總回報
-32.22% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.57%0.09%
    0.26%2.46%
    0.91%2.94%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.99%
    0.98%1.01%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    94.10%93.63%
    97.58%97.78%
    97.26%97.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.02%-
    0.93%-
    1.41%-
  • 月報酬標準差
    15.02%-
    21.40%-
    20.48%-
  • 月報酬夏普值
    2.05%-
    0.35%-
    0.71%-
  • 特雷諾比率
    36.75%-
    5.57%-
    14.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。