美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

275.69美元4.73(1.69%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.73%
3月4.35%
1年44.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.96% (2017-12-31)
最差一年總回報
-0.44% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.23%3.23%
    1.92%1.92%
    1.11%1.11%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.96%0.96%
    0.95%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    97.39%97.39%
    96.51%96.51%
    95.22%95.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.87%-
    1.64%-
    1.53%-
  • 月報酬標準差
    20.11%-
    18.93%-
    15.41%-
  • 月報酬夏普值
    2.30%-
    0.97%-
    1.12%-
  • 特雷諾比率
    57.02%-
    18.97%-
    18.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。