美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

405.79美元4.68(1.14%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.16%
3月6.03%
1年30.62%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.92% (2017-12-31)
最差一年總回報
-32.22% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.88%1.72%
    0.16%2.14%
    1.13%2.87%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.97%
    0.98%1.02%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    91.74%91.73%
    97.49%97.86%
    97.23%97.57%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.56%-
    0.88%-
    1.40%-
  • 月報酬標準差
    12.46%-
    21.29%-
    20.56%-
  • 月報酬夏普值
    2.04%-
    0.31%-
    0.70%-
  • 特雷諾比率
    30.68%-
    4.58%-
    13.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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