美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

249.97美元6.49(2.67%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月11.52%
3月10.89%
1年18.12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.96% (2017-12-31)
最差一年總回報
-32.22% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.14%4.14%
    4.41%4.41%
    2.96%2.96%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    0.96%0.96%
    0.97%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    98.33%98.33%
    98.09%98.09%
    97.20%97.20%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.92%-
    0.46%-
    0.77%-
  • 月報酬標準差
    26.24%-
    23.20%-
    20.53%-
  • 月報酬夏普值
    1.43%-
    0.20%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    34.26%-
    2.17%-
    6.29%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。