美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

303.26美元0.31(0.1%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.51%
3月7.73%
1年35.24%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.96% (2017-12-31)
最差一年總回報
-0.44% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.09%2.09%
    1.97%1.97%
    1.30%1.30%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.93%
    0.96%0.96%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    95.29%95.29%
    96.97%96.97%
    95.37%95.37%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.73%-
    1.79%-
    1.68%-
  • 月報酬標準差
    17.29%-
    19.21%-
    15.56%-
  • 月報酬夏普值
    1.89%-
    1.05%-
    1.22%-
  • 特雷諾比率
    38.98%-
    21.35%-
    20.76%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。