美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

252.42美元1.48(0.58%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月10.98%
3月10.37%
1年15.04%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.96% (2017-12-31)
最差一年總回報
-0.44% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.54%7.54%
    5.94%5.94%
    3.37%3.37%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.99%
    0.97%0.97%
    0.97%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    98.97%98.97%
    98.04%98.04%
    96.85%96.85%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.43%-
    0.91%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    25.14%-
    21.56%-
    19.30%-
  • 月報酬夏普值
    0.71%-
    0.48%-
    0.63%-
  • 特雷諾比率
    19.09%-
    8.66%-
    11.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。