美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

355.32美元1.24(0.35%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.13%
3月1.83%
1年37.85%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.92% (2017-12-31)
最差一年總回報
-32.22% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.53%2.57%
    0.05%2.56%
    1.43%3.51%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.08%
    0.97%1.01%
    0.97%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    97.77%97.82%
    97.35%97.66%
    97.40%97.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.37%-
    0.65%-
    1.15%-
  • 月報酬標準差
    18.13%-
    21.47%-
    20.88%-
  • 月報酬夏普值
    1.27%-
    0.22%-
    0.56%-
  • 特雷諾比率
    23.85%-
    2.66%-
    10.42%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。