美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型

259.85美元2.96(1.13%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.19%
1年39.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.96% (2017-12-31)
最差一年總回報
-0.44% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.86%3.86%
    2.34%2.34%
    1.53%1.53%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.95%
    0.96%0.96%
    0.95%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    98.83%98.83%
    96.71%96.71%
    95.44%95.44%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.32%-
    1.42%-
    1.57%-
  • 月報酬標準差
    25.74%-
    19.22%-
    15.53%-
  • 月報酬夏普值
    1.07%-
    0.81%-
    1.14%-
  • 特雷諾比率
    28.98%-
    15.56%-
    19.05%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。