普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

16.43美元0(0%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.12%
3月7.88%
1年3.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
104.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.24% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.36%7.72%
    5.25%4.56%
    2.19%1.60%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.95%
    1.03%0.99%
    1.01%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    94.75%95.46%
    94.48%95.94%
    94.90%96.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.44%-
    0.72%-
    0.30%-
  • 月報酬標準差
    15.65%-
    19.68%-
    19.11%-
  • 月報酬夏普值
    0.01%-
    0.61%-
    0.07%-
  • 特雷諾比率
    1.41%-
    13.00%-
    0.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。