普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A級別(美元)

20.20美元0.23(1.13%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.2%
3月4.17%
1年10.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
104.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.70% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.74%0.74%
    3.25%3.25%
    1.56%1.56%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.86%
    0.96%0.96%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    92.82%92.82%
    97.03%97.03%
    95.79%95.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36%-
    1.31%-
    1.10%-
  • 月報酬標準差
    10.54%-
    17.00%-
    15.87%-
  • 月報酬夏普值
    0.41%-
    0.87%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    5.56%-
    15.03%-
    11.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。