普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

14.96美元0.16(1.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.4%
3月6.32%
1年1.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
104.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.24% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.02%4.02%
    3.36%3.36%
    0.10%0.10%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    0.99%0.99%
    0.99%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    98.19%98.19%
    95.84%95.84%
    96.58%96.58%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.07%-
    0.38%-
    0.24%-
  • 月報酬標準差
    29.39%-
    19.56%-
    19.95%-
  • 月報酬夏普值
    0.19%-
    0.33%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    9.44%-
    8.12%-
    0.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。