普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

22.50美元0.09(0.4%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.53%
1年38.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
104.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.70% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.87%0.87%
    3.01%3.01%
    0.78%0.78%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    0.97%0.97%
    0.97%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    94.03%94.03%
    96.89%96.89%
    95.61%95.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.66%-
    1.19%-
    1.31%-
  • 月報酬標準差
    13.34%-
    18.03%-
    15.54%-
  • 月報酬夏普值
    3.28%-
    0.72%-
    0.94%-
  • 特雷諾比率
    52.64%-
    12.61%-
    14.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。