普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)

15.56美元0.21(1.33%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.95%
3月3.53%
1年4.83%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
104.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.24% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.16%9.59%
    5.80%5.01%
    2.06%1.35%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.97%
    1.02%0.99%
    1.01%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    94.04%94.88%
    94.38%95.83%
    95.15%96.28%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.37%-
    0.85%-
    0.20%-
  • 月報酬標準差
    16.12%-
    19.49%-
    19.55%-
  • 月報酬夏普值
    0.61%-
    0.68%-
    0.01%-
  • 特雷諾比率
    11.15%-
    13.96%-
    1.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。