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百達-俄羅斯股票-R歐元
47.27歐元8.84(23%)
2022/02/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
176.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.54% (2014-12-31)
上升年數
7
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.54%2.94%0.11%0.95%2.34%1.56%
- 月報酬Beta0.95%0.99%0.91%1.04%0.91%1.05%
- 月報酬R-Squared88.86%89.55%90.45%92.75%91.73%93.92%
- 月報酬平均數（算數）0.33%-0.89%-0.68%-
- 月報酬標準差21.04%-26.79%-24.04%-
- 月報酬夏普值0.18%-0.37%-0.30%-
- 特雷諾比率1.85%-7.08%-4.68%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。