富達基金-中國聚焦基金 (A股累計歐元)

17.78歐元0.25(1.43%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月10.38%
3月12.26%
1年2.61%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
62.59% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.63% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.62%-
    1.94%-
    0.75%-
  • 月報酬Beta
    0.61%-
    0.65%-
    0.75%-
  • 月報酬R-Squared
    50.45%-
    59.94%-
    74.60%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.68%-
    0.16%-
    0.06%-
  • 月報酬標準差
    13.73%-
    15.96%-
    17.38%-
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    0.08%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    15.64%-
    0.04%-
    2.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。