富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

18.66歐元0.01(0.05%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.83%
3月1.52%
1年8.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
62.59% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.63% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.44%-
    4.09%-
    1.51%-
  • 月報酬Beta
    0.52%-
    0.74%-
    0.79%-
  • 月報酬R-Squared
    55.31%-
    76.44%-
    79.00%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.79%-
    0.19%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    13.75%-
    18.41%-
    17.15%-
  • 月報酬夏普值
    0.69%-
    0.06%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    17.13%-
    0.67%-
    5.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。