富達基金-中國聚焦基金 (A股累計歐元)

17.34歐元0.24(1.37%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月3.65%
3月7.84%
1年10.76%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
62.59% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.62% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.05%-
    8.19%-
    0.60%-
  • 月報酬Beta
    0.90%-
    0.85%-
    0.82%-
  • 月報酬R-Squared
    92.65%-
    90.91%-
    84.91%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.16%-
    0.38%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    21.35%-
    26.02%-
    23.19%-
  • 月報酬夏普值
    0.91%-
    0.29%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    22.86%-
    12.23%-
    6.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。