富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

17.38歐元0.01(0.06%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月7.94%
3月8.38%
1年0.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
62.59% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.63% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.81%-
    6.23%-
    3.97%-
  • 月報酬Beta
    0.52%-
    0.79%-
    0.83%-
  • 月報酬R-Squared
    40.63%-
    77.71%-
    80.72%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.51%-
    0.28%-
    0.87%-
  • 月報酬標準差
    12.53%-
    17.78%-
    16.85%-
  • 月報酬夏普值
    1.44%-
    0.12%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    36.11%-
    0.75%-
    9.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。