富達基金－新興亞洲基金 (A股累計歐元)
32.40歐元0.2(0.62%)
2025/01/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.93% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.73% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.82%4.96%0.38%0.43%1.00%1.10%
- 月報酬Beta0.91%0.86%0.96%0.90%0.98%0.94%
- 月報酬R-Squared85.56%85.77%91.64%91.66%91.13%90.08%
- 月報酬平均數（算數）0.53%-0.09%-0.30%-
- 月報酬標準差13.33%-18.65%-19.05%-
- 月報酬夏普值0.09%-0.17%-0.05%-
- 特雷諾比率0.47%-5.04%-0.86%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
