富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)

30.04歐元0.13(0.44%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.97%
1年2.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
81.85% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.73% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.47%8.29%
    0.63%1.50%
    1.20%0.99%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.87%
    0.93%0.91%
    0.92%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    67.39%68.67%
    85.10%83.95%
    86.84%85.89%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.41%-
    0.22%-
    0.44%-
  • 月報酬標準差
    11.72%-
    16.83%-
    16.25%-
  • 月報酬夏普值
    1.47%-
    0.12%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    18.25%-
    0.69%-
    3.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。