普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

13.03美元0.4(2.98%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.76%
3月9.13%
1年17.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.1% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.89%12.25%
    1.78%6.55%
    5.34%9.28%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.06%
    1.05%0.98%
    0.96%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    96.40%88.34%
    95.18%63.71%
    88.27%59.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.92%-
    0.05%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    38.34%-
    25.92%-
    21.18%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.04%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    3.63%-
    3.97%-
    5.17%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。