普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

16.47美元0.14(0.84%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月9.8%
3月5.29%
1年0.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.32% (2015-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.69%12.25%
    2.12%6.55%
    0.71%9.28%
  • 月報酬Beta
    0.62%1.06%
    0.88%0.98%
    0.99%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    50.99%88.34%
    80.21%63.71%
    88.32%59.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.21%-
    0.80%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    11.00%-
    19.08%-
    23.03%-
  • 月報酬夏普值
    0.84%-
    0.29%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    15.42%-
    4.54%-
    6.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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