普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

15.46美元0.03(0.19%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月13.68%
3月3.76%
1年8.11%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.10% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.61%12.25%
    3.08%6.55%
    3.27%9.28%
  • 月報酬Beta
    0.94%1.06%
    1.01%0.98%
    1.00%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    87.92%88.34%
    92.84%63.71%
    91.58%59.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.68%-
    0.87%-
    0.60%-
  • 月報酬標準差
    23.05%-
    26.32%-
    22.85%-
  • 月報酬夏普值
    0.33%-
    0.38%-
    0.27%-
  • 特雷諾比率
    5.48%-
    6.59%-
    3.59%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。