Yahoo奇摩財經 
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)
16.47美元0.14(0.84%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.32% (2015-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.69%12.25%2.12%6.55%0.71%9.28%
- 月報酬Beta0.62%1.06%0.88%0.98%0.99%1.09%
- 月報酬R-Squared50.99%88.34%80.21%63.71%88.32%59.72%
- 月報酬平均數（算數）1.21%-0.80%-0.96%-
- 月報酬標準差11.00%-19.08%-23.03%-
- 月報酬夏普值0.84%-0.29%-0.39%-
- 特雷諾比率15.42%-4.54%-6.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。