普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

18.16美元0.01(0.06%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月4.82%
3月1.08%
1年8.52%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.32% (2015-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.16%12.25%
    0.25%6.55%
    1.47%9.28%
  • 月報酬Beta
    0.76%1.06%
    0.91%0.98%
    1.00%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    72.94%88.34%
    84.15%63.71%
    89.97%59.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.50%-
    0.78%-
    0.90%-
  • 月報酬標準差
    12.12%-
    19.39%-
    22.94%-
  • 月報酬夏普值
    0.05%-
    0.28%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    0.01%-
    4.28%-
    5.98%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。