普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

15.16美元0.03(0.2%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月7.82%
3月10.33%
1年43.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.10% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.70%12.25%
    2.84%6.55%
    4.94%9.28%
  • 月報酬Beta
    0.97%1.06%
    1.03%0.98%
    1.00%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    87.37%88.34%
    94.79%63.71%
    90.57%59.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.90%-
    0.40%-
    0.51%-
  • 月報酬標準差
    21.52%-
    25.85%-
    20.82%-
  • 月報酬夏普值
    1.61%-
    0.14%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    39.40%-
    0.47%-
    2.91%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。