普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)

14.10美元0.2(1.44%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.35%
1年33.53%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.10% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.54%12.25%
    3.64%6.55%
    5.61%9.28%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.06%
    1.02%0.98%
    0.99%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    86.75%88.34%
    94.50%63.71%
    89.92%59.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.41%-
    0.45%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    22.58%-
    25.89%-
    20.84%-
  • 月報酬夏普值
    1.81%-
    0.16%-
    0.29%-
  • 特雷諾比率
    46.69%-
    0.90%-
    3.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。