安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓

2209.73日圓12.16(0.55%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.83%
3月6.28%
1年5.94%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.90% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.35% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.71%2.26%
    6.55%5.23%
    6.36%6.86%
  • 月報酬Beta
    0.68%0.69%
    1.07%1.01%
    1.14%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    63.18%61.83%
    72.79%71.85%
    81.64%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.25%-
    0.77%-
    0.57%-
  • 月報酬標準差
    6.31%-
    9.42%-
    12.70%-
  • 月報酬夏普值
    0.45%-
    0.98%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    3.93%-
    8.56%-
    5.56%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。