安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓
2109.33日圓30.2(1.45%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.90% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.35% (2018-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.00%0.91%10.81%10.72%4.38%5.16%
- 月報酬Beta0.80%0.65%1.29%1.23%1.10%1.09%
- 月報酬R-Squared59.30%51.11%81.24%78.25%86.83%86.20%
- 月報酬平均數（算數）0.62%-0.35%-0.42%-
- 月報酬標準差6.58%-11.54%-14.96%-
- 月報酬夏普值1.12%-0.38%-0.34%-
- 特雷諾比率9.30%-2.88%-3.76%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。