柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A

54.76美元0.02(0.03%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月4.34%
3月17.75%
1年11.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.29% (2013-12-31)
最差一年總回報
-16.14% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.25%1.10%
    0.38%0.31%
    0.01%0.48%
  • 月報酬Beta
    0.98%1.02%
    0.96%0.98%
    0.95%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    97.86%97.38%
    98.32%98.13%
    97.30%97.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.13%-
    1.52%-
    1.29%-
  • 月報酬標準差
    12.77%-
    15.56%-
    15.96%-
  • 月報酬夏普值
    0.70%-
    0.86%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    9.08%-
    14.05%-
    12.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。