美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

421.57美元10.81(2.5%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.06%
1年37.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.90% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.51% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.19%4.19%
    3.70%3.70%
    2.46%2.46%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.98%
    0.96%0.96%
    0.95%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    96.55%96.55%
    97.13%97.13%
    95.55%95.55%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.21%-
    1.68%-
    1.55%-
  • 月報酬標準差
    17.45%-
    19.14%-
    15.57%-
  • 月報酬夏普值
    2.20%-
    0.98%-
    1.12%-
  • 特雷諾比率
    44.98%-
    19.36%-
    18.58%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。