美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

344.42美元4.54(1.34%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.11%
3月22.52%
1年25.48%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.90% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.51% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.88%11.88%
    6.93%6.93%
    4.13%4.13%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.97%0.97%
    0.97%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    98.23%98.23%
    97.75%97.75%
    96.37%96.37%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.33%-
    0.96%-
    1.01%-
  • 月報酬標準差
    21.11%-
    20.27%-
    18.26%-
  • 月報酬夏普值
    0.77%-
    0.54%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    17.54%-
    9.65%-
    10.19%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。