美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

537.37美元3.12(0.58%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.96%
3月12.25%
1年45.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
42.52% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.88% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.43%0.51%
    0.34%2.39%
    1.65%3.82%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.04%
    0.96%1.00%
    0.97%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    98.32%97.92%
    97.30%97.64%
    97.35%97.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.35%-
    0.97%-
    1.29%-
  • 月報酬標準差
    16.25%-
    21.42%-
    20.74%-
  • 月報酬夏普值
    2.14%-
    0.42%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    40.92%-
    7.24%-
    12.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。