美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

441.28美元14.14(3.11%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.67%
3月6.28%
1年8.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.90% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.51% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.34%2.34%
    4.19%4.19%
    2.88%2.88%
  • 月報酬Beta
    0.87%0.87%
    0.96%0.96%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    92.57%92.57%
    97.09%97.09%
    95.50%95.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.64%-
    2.16%-
    1.65%-
  • 月報酬標準差
    12.36%-
    17.94%-
    15.91%-
  • 月報酬夏普值
    1.59%-
    1.39%-
    1.17%-
  • 特雷諾比率
    23.94%-
    27.50%-
    20.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。