美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

372.75美元1.31(0.35%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.72%
3月9%
1年13.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.90% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.51% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.92%1.92%
    4.63%4.63%
    3.59%3.59%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.02%
    0.97%0.97%
    0.97%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    98.54%98.54%
    98.01%98.01%
    97.13%97.13%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.09%-
    0.77%-
    0.77%-
  • 月報酬標準差
    27.65%-
    23.41%-
    20.61%-
  • 月報酬夏普值
    0.58%-
    0.35%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    17.97%-
    5.85%-
    6.06%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。