Pictet-Security

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更新
績效 / 
1月5.65%
3月1.57%
1年26.19%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
39.34%
最差一年總回報
-35.97% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.39%12.39%
    2.60%2.60%
    0.79%0.79%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.08%
    1.02%1.02%
    1.03%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    78.90%78.90%
    84.91%84.91%
    84.68%84.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.88%-
    0.35%-
    0.50%-
  • 月報酬標準差
    23.81%-
    21.81%-
    19.34%-
  • 月報酬夏普值
    1.51%-
    0.16%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    30.30%-
    1.12%-
    2.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。