國泰小龍基金-新台幣

41.06新台幣0.59(1.46%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月10.91%
3月3.75%
1年36.28%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
106.31% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.69% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.71%-
    1.32%-
    1.75%-
  • 月報酬Beta
    0.88%-
    1.03%-
    0.95%-
  • 月報酬R-Squared
    48.98%-
    61.22%-
    63.97%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.56%-
    1.36%-
    1.74%-
  • 月報酬標準差
    20.44%-
    26.26%-
    23.87%-
  • 月報酬夏普值
    1.44%-
    0.58%-
    0.84%-
  • 特雷諾比率
    36.18%-
    12.32%-
    19.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。