國泰小龍基金-新台幣

39.35新台幣0.39(1%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月8.82%
3月12.94%
1年51.81%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
106.31% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.69% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    16.67%-
    6.34%-
    3.19%-
  • 月報酬Beta
    0.91%-
    1.06%-
    0.97%-
  • 月報酬R-Squared
    45.22%-
    59.89%-
    64.88%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.90%-
    1.33%-
    1.71%-
  • 月報酬標準差
    19.95%-
    26.14%-
    23.71%-
  • 月報酬夏普值
    2.28%-
    0.58%-
    0.83%-
  • 特雷諾比率
    59.98%-
    11.73%-
    19.04%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。