聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別
18.02澳幣0.15(0.83%)
2025/12/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
17.28%
最差一年總回報
-14.93% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-8.50%-9.38%-8.46%
- 月報酬Beta-1.03%-1.15%-1.24%
- 月報酬R-Squared-73.21%-79.37%-85.44%
- 月報酬平均數（算數）0.68%-0.91%-0.59%-
- 月報酬標準差12.24%-15.45%-19.30%-
- 月報酬夏普值0.32%-0.39%-0.20%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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