駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元

24.72美元0.27(1.08%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.72%
3月15.57%
1年9.03%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
25.27%
最差一年總回報
-26.35% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.43%1.79%
    2.04%1.67%
    0.36%1.44%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.97%
    0.94%0.95%
    0.96%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    88.48%94.16%
    91.12%96.70%
    89.04%93.57%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.75%-
    0.04%-
    0.44%-
  • 月報酬標準差
    13.92%-
    18.76%-
    17.52%-
  • 月報酬夏普值
    0.31%-
    0.23%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    3.85%-
    6.54%-
    0.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。