駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元
24.72美元0.27(1.08%)
2025/07/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.27%
最差一年總回報
-26.35% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.43%1.79%2.04%1.67%0.36%1.44%
- 月報酬Beta0.95%0.97%0.94%0.95%0.96%0.94%
- 月報酬R-Squared88.48%94.16%91.12%96.70%89.04%93.57%
- 月報酬平均數（算數）0.75%-0.04%-0.44%-
- 月報酬標準差13.92%-18.76%-17.52%-
- 月報酬夏普值0.31%-0.23%-0.13%-
- 特雷諾比率3.85%-6.54%-0.88%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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