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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
215.46美元2.78(1.27%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.46% (2018-12-31)
最差一年總回報
-18.43% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-11.72%-16.34%-10.49%
- 月報酬Beta-0.32%-0.43%-0.73%
- 月報酬R-Squared-10.42%-35.27%-52.95%
- 月報酬平均數（算數）1.63%-1.75%-1.32%-
- 月報酬標準差11.36%-11.27%-15.55%-
- 月報酬夏普值1.27%-1.51%-0.86%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。