野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

216.84美元0.47(0.22%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月6.45%
3月15.85%
1年58.37%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
39.46% (2018-12-31)
最差一年總回報
-18.43% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -30.80%
    -16.48%
    -10.72%
  • 月報酬Beta
    -0.57%
    -0.53%
    -0.84%
  • 月報酬R-Squared
    -38.12%
    -44.64%
    -59.65%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.84%-
    1.70%-
    1.51%-
  • 月報酬標準差
    11.06%-
    11.99%-
    16.58%-
  • 月報酬夏普值
    3.67%-
    1.48%-
    0.97%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。