普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

11.44美元0.04(0.35%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.97%
1年0.18%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.12% (2008-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.20%0.20%
    1.68%1.68%
    1.02%1.02%
  • 月報酬Beta
    1.24%1.24%
    1.14%1.14%
    1.20%1.20%
  • 月報酬R-Squared
    98.38%98.38%
    95.89%95.89%
    95.39%95.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.10%-
    0.13%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    16.61%-
    12.85%-
    13.82%-
  • 月報酬夏普值
    0.29%-
    0.02%-
    0.17%-
  • 特雷諾比率
    4.89%-
    0.51%-
    2.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。