普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

11.09美元0.03(0.27%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.52%
3月3.4%
1年19.93%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.12% (2008-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.94%1.94%
    0.88%0.88%
    1.20%1.20%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.03%
    1.19%1.19%
    1.20%1.20%
  • 月報酬R-Squared
    90.72%90.72%
    94.74%94.74%
    94.12%94.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.16%-
    0.54%-
    0.19%-
  • 月報酬標準差
    10.61%-
    14.97%-
    12.47%-
  • 月報酬夏普值
    2.46%-
    0.47%-
    0.27%-
  • 特雷諾比率
    23.07%-
    6.67%-
    3.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。