普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

11.86美元0.01(0.08%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.4%
3月2.51%
1年9.31%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.12% (2008-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.98%4.68%
    3.02%2.65%
    0.08%0.01%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.09%
    1.12%1.13%
    1.23%1.18%
  • 月報酬R-Squared
    92.96%96.63%
    92.10%95.43%
    91.48%95.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.12%-
    0.24%-
    0.01%-
  • 月報酬標準差
    10.86%-
    11.82%-
    13.63%-
  • 月報酬夏普值
    0.77%-
    0.43%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    8.05%-
    5.04%-
    2.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。