普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)
13.66美元0.03(0.22%)
2025/05/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
16.40% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.50% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.33%1.30%1.24%0.09%2.03%1.08%
- 月報酬Beta0.74%0.97%1.02%1.11%1.05%1.09%
- 月報酬R-Squared84.24%94.94%89.75%95.49%90.45%94.97%
- 月報酬平均數（算數）0.60%-0.47%-0.38%-
- 月報酬標準差4.81%-10.88%-10.80%-
- 月報酬夏普值0.50%-0.10%-0.16%-
- 特雷諾比率3.20%-0.49%-1.13%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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