普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)

13.66美元0.03(0.22%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.58%
1年6.06%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
16.40% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.50% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.33%1.30%
    1.24%0.09%
    2.03%1.08%
  • 月報酬Beta
    0.74%0.97%
    1.02%1.11%
    1.05%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    84.24%94.94%
    89.75%95.49%
    90.45%94.97%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.60%-
    0.47%-
    0.38%-
  • 月報酬標準差
    4.81%-
    10.88%-
    10.80%-
  • 月報酬夏普值
    0.50%-
    0.10%-
    0.16%-
  • 特雷諾比率
    3.20%-
    0.49%-
    1.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。