Yahoo奇摩財經復華美國新星基金-美元
20.06美元0.43(2.1%)
2022/01/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.55% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.81% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.26%-2.62%-6.45%-
- 月報酬Beta0.94%-0.98%-1.01%-
- 月報酬R-Squared57.26%-81.36%-80.63%-
- 月報酬平均數（算數）1.22%-2.34%-1.50%-
- 月報酬標準差17.02%-20.03%-18.69%-
- 月報酬夏普值0.86%-1.36%-0.90%-
- 特雷諾比率15.05%-29.28%-16.21%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。