復華美國新星基金-美元

23.27美元0.11(0.48%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月5.68%
3月8.33%
1年5.01%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
39.55% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.93% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.23%-
    6.48%-
    5.66%-
  • 月報酬Beta
    0.74%-
    0.78%-
    0.87%-
  • 月報酬R-Squared
    77.52%-
    85.63%-
    81.25%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51%-
    0.81%-
    0.80%-
  • 月報酬標準差
    14.61%-
    16.85%-
    19.35%-
  • 月報酬夏普值
    0.10%-
    0.30%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    0.56%-
    4.98%-
    5.84%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。