Yahoo奇摩財經復華美國新星基金-美元
17.58美元0.02(0.11%)
2022/08/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.55% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.81% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.51%-2.99%-5.76%-
- 月報酬Beta0.93%-0.96%-1.00%-
- 月報酬R-Squared86.12%-81.96%-82.56%-
- 月報酬平均數（算數）2.14%-0.87%-0.79%-
- 月報酬標準差21.73%-22.28%-20.92%-
- 月報酬夏普值1.20%-0.44%-0.40%-
- 特雷諾比率26.80%-8.18%-6.44%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。