復華美國新星基金-美元

20.06美元0.43(2.1%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月13.5%
3月12.74%
1年12.93%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
39.55% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.81% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.26%-
    2.62%-
    6.45%-
  • 月報酬Beta
    0.94%-
    0.98%-
    1.01%-
  • 月報酬R-Squared
    57.26%-
    81.36%-
    80.63%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.22%-
    2.34%-
    1.50%-
  • 月報酬標準差
    17.02%-
    20.03%-
    18.69%-
  • 月報酬夏普值
    0.86%-
    1.36%-
    0.90%-
  • 特雷諾比率
    15.05%-
    29.28%-
    16.21%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。