復華美國新星基金-美元

19.92美元1.05(5.01%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月13.8%
3月0.2%
1年35.42%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
39.55% (2017-12-31)
最差一年總回報
-12.81% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    22.77%-
    6.04%-
    --
  • 月報酬Beta
    0.89%-
    1.02%-
    --
  • 月報酬R-Squared
    86.52%-
    79.10%-
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    3.51%-
    1.66%-
    --
  • 月報酬標準差
    26.08%-
    21.98%-
    --
  • 月報酬夏普值
    1.60%-
    0.83%-
    --
  • 特雷諾比率
    52.17%-
    17.26%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。