匯豐中國科技精選基金(人民幣)

10.10離岸人民幣0.02(0.2%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月0.6%
3月7.85%
1年13.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
46.23% (2017-12-31)
最差一年總回報
-28.22% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    23.63%-
    26.35%-
    8.67%-
  • 月報酬Beta
    0.68%-
    0.45%-
    0.60%-
  • 月報酬R-Squared
    36.09%-
    22.70%-
    29.20%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.31%-
    1.59%-
    0.27%-
  • 月報酬標準差
    25.06%-
    22.04%-
    25.14%-
  • 月報酬夏普值
    0.35%-
    0.97%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    17.09%-
    48.73%-
    3.06%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。