匯豐中國科技精選基金(人民幣)

11.14離岸人民幣0.15(1.33%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月10.95%
3月15.67%
1年29.76%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
46.23% (2017-12-31)
最差一年總回報
-27.44% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    30.69%-
    1.05%-
    8.70%-
  • 月報酬Beta
    0.14%-
    0.43%-
    0.54%-
  • 月報酬R-Squared
    3.96%-
    16.93%-
    24.91%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.73%-
    0.62%-
    0.14%-
  • 月報酬標準差
    18.92%-
    24.43%-
    23.06%-
  • 月報酬夏普值
    1.78%-
    0.28%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    209.96%-
    9.11%-
    3.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。