聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元
106.84美元0.63(0.59%)
2025/07/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.15% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.38% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.89%7.18%1.00%0.88%2.80%3.24%
- 月報酬Beta0.97%0.95%1.00%0.95%0.98%0.94%
- 月報酬R-Squared82.99%82.73%91.29%91.55%85.37%84.63%
- 月報酬平均數（算數）0.72%-0.79%-0.89%-
- 月報酬標準差13.44%-19.29%-17.82%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.24%-0.43%-
- 特雷諾比率3.52%-3.11%-6.65%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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