聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元

120.24美元0.08(0.07%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.54%
3月0.01%
1年4.87%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.15% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.34% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.73%11.73%
    1.34%1.34%
    0.06%0.06%
  • 月報酬Beta
    0.68%0.68%
    1.02%1.02%
    1.03%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    50.33%50.33%
    84.22%84.22%
    87.46%87.46%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.74%-
    1.21%-
    1.03%-
  • 月報酬標準差
    11.42%-
    19.46%-
    17.79%-
  • 月報酬夏普值
    0.77%-
    0.70%-
    0.63%-
  • 特雷諾比率
    12.52%-
    12.34%-
    9.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。