聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元

106.84美元0.63(0.59%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月5.65%
3月27.27%
1年6.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.15% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.38% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.89%7.18%
    1.00%0.88%
    2.80%3.24%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.95%
    1.00%0.95%
    0.98%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    82.99%82.73%
    91.29%91.55%
    85.37%84.63%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.72%-
    0.79%-
    0.89%-
  • 月報酬標準差
    13.44%-
    19.29%-
    17.82%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.24%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    3.52%-
    3.11%-
    6.65%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。