聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元
91.01美元0.37(0.41%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.15% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.38% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.40%5.00%1.67%1.91%1.52%2.09%
- 月報酬Beta0.90%0.88%1.00%0.95%0.96%0.92%
- 月報酬R-Squared75.28%75.40%91.10%91.14%84.81%84.28%
- 月報酬平均數（算數）0.47%-0.14%-0.85%-
- 月報酬標準差11.60%-19.38%-17.97%-
- 月報酬夏普值0.06%-0.15%-0.41%-
- 特雷諾比率0.13%-4.71%-6.44%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
