聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元

96.04美元1.4(1.44%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月6.47%
3月10.36%
1年12.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.15% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.38% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.51%2.92%
    3.40%4.15%
    1.31%2.04%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.88%
    0.96%0.92%
    1.01%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    92.36%92.26%
    89.90%89.81%
    88.16%87.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.74%-
    0.17%-
    0.47%-
  • 月報酬標準差
    15.04%-
    18.63%-
    20.30%-
  • 月報酬夏普值
    0.23%-
    0.26%-
    0.17%-
  • 特雷諾比率
    2.89%-
    6.68%-
    1.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。