聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元

90.68美元0.55(0.6%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月13.63%
3月0.1%
1年17.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
43.15% (2017-12-31)
最差一年總回報
-18.34% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.52%4.52%
    2.35%2.35%
    0.66%0.66%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.01%
    1.00%1.00%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    76.18%76.18%
    82.43%82.43%
    86.49%86.49%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.00%-
    0.08%-
    0.11%-
  • 月報酬標準差
    15.08%-
    20.03%-
    18.75%-
  • 月報酬夏普值
    2.44%-
    0.08%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    32.39%-
    3.54%-
    4.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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