富達基金-全球科技基金 (A股累計美元)

43.27美元0.63(1.44%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月6.2%
3月4.8%
1年26.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-23.54% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.11%1.81%
    2.71%2.82%
    2.09%2.25%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.80%
    0.78%0.80%
    0.83%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    81.28%83.74%
    82.29%85.36%
    85.34%88.17%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.75%-
    1.09%-
    1.47%-
  • 月報酬標準差
    21.67%-
    19.90%-
    20.67%-
  • 月報酬夏普值
    0.75%-
    0.56%-
    0.77%-
  • 特雷諾比率
    19.64%-
    12.74%-
    17.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。