富達基金-全球科技基金 A股累計美元

43.42美元0.57(1.3%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.39%
3月4.6%
1年65.47%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-4.29% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    20.80%15.57%
    3.95%3.77%
    3.83%2.99%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.86%
    0.92%0.95%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    86.55%89.12%
    86.37%89.90%
    86.74%89.63%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.38%-
    2.32%-
    2.20%-
  • 月報酬標準差
    18.52%-
    20.64%-
    17.13%-
  • 月報酬夏普值
    3.48%-
    1.28%-
    1.47%-
  • 特雷諾比率
    106.62%-
    30.14%-
    29.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。