富達基金-全球科技基金 A股累計美元

44.96美元0.25(0.55%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.55%
1年47.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-4.29% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    16.54%14.65%
    4.36%4.56%
    3.16%3.03%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.88%
    0.89%0.94%
    0.88%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    77.02%87.73%
    84.98%90.02%
    84.93%89.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.82%-
    2.42%-
    2.31%-
  • 月報酬標準差
    17.18%-
    20.27%-
    16.76%-
  • 月報酬夏普值
    2.67%-
    1.37%-
    1.58%-
  • 特雷諾比率
    70.72%-
    33.25%-
    32.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。