富達基金-全球科技基金 (A股累計美元)

54.01美元0.56(1.05%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月3.71%
3月11.03%
1年32.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-23.54% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.66%8.39%
    0.34%0.00%
    0.85%0.73%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.90%
    0.76%0.79%
    0.84%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    79.51%80.96%
    83.24%84.42%
    87.34%87.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.08%-
    0.90%-
    1.70%-
  • 月報酬標準差
    19.40%-
    19.69%-
    20.60%-
  • 月報酬夏普值
    1.01%-
    0.42%-
    0.89%-
  • 特雷諾比率
    24.04%-
    8.77%-
    21.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。