富達基金-全球科技基金 A股累計美元

41.2美元0.37(0.89%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3%
3月16.8%
1年55%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-4.29% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.32%5.54%
    2.33%2.22%
    4.24%3.22%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.93%
    0.92%0.95%
    0.89%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    92.82%95.22%
    87.44%91.11%
    85.67%88.59%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.49%-
    2.04%-
    2.30%-
  • 月報酬標準差
    25.79%-
    20.82%-
    17.33%-
  • 月報酬夏普值
    1.61%-
    1.10%-
    1.52%-
  • 特雷諾比率
    51.89%-
    25.42%-
    31.81%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。