富達基金-全球科技基金 A股累計美元

45.94美元0.16(0.35%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.87%
1年37.88%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-4.29% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.84%10.88%
    4.26%3.42%
    2.24%1.90%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.87%
    0.89%0.92%
    0.87%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    72.94%79.01%
    85.93%89.37%
    84.26%87.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.95%-
    2.26%-
    2.05%-
  • 月報酬標準差
    17.21%-
    20.56%-
    16.77%-
  • 月報酬夏普值
    2.05%-
    1.27%-
    1.39%-
  • 特雷諾比率
    48.75%-
    30.51%-
    28.45%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。