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富達基金－全球科技基金 (A股累計美元)
57.16美元0.42(0.73%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-23.54% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.78%2.30%2.84%2.54%0.82%1.14%
- 月報酬Beta0.80%0.80%0.74%0.77%0.81%0.82%
- 月報酬R-Squared79.65%77.78%84.73%85.46%85.80%86.28%
- 月報酬平均數（算數）2.19%-0.86%-1.73%-
- 月報酬標準差18.76%-19.95%-19.73%-
- 月報酬夏普值1.11%-0.35%-0.94%-
- 特雷諾比率27.52%-7.14%-22.72%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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