富達基金-全球科技基金 (A股累計美元)

37.30美元0.43(1.14%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月5.22%
3月4.48%
1年17.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-4.29% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.89%4.16%
    2.13%2.37%
    1.67%2.36%
  • 月報酬Beta
    0.72%0.74%
    0.79%0.82%
    0.82%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    92.17%93.31%
    88.43%91.08%
    85.83%88.91%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.98%-
    1.21%-
    1.22%-
  • 月報酬標準差
    20.83%-
    20.82%-
    19.53%-
  • 月報酬夏普值
    1.21%-
    0.66%-
    0.69%-
  • 特雷諾比率
    33.81%-
    15.75%-
    14.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。