富達基金-全球科技基金 (A股累計美元)

57.03美元0.12(0.21%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.32%
1年28.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-23.54% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.38%0.84%
    3.14%2.84%
    1.29%1.53%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.84%
    0.74%0.77%
    0.82%0.83%
  • 月報酬R-Squared
    80.24%78.42%
    84.25%84.94%
    86.03%86.65%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.16%-
    0.77%-
    1.77%-
  • 月報酬標準差
    18.70%-
    19.76%-
    19.85%-
  • 月報酬夏普值
    1.09%-
    0.30%-
    0.96%-
  • 特雷諾比率
    26.03%-
    5.77%-
    23.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。