野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)
377.40美元7.26(1.89%)
2025/03/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
41.06% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.34% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-11.72%-17.37%-13.21%
- 月報酬Beta-0.20%-0.42%-0.73%
- 月報酬R-Squared-5.45%-33.54%-52.86%
- 月報酬平均數（算數）1.41%-1.89%-1.56%-
- 月報酬標準差9.10%-11.06%-15.36%-
- 月報酬夏普值1.31%-1.68%-1.05%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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