霸菱東歐基金-I類英鎊累積型

89.32英鎊0.13(0.15%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月4.42%
3月7.34%
1年28.93%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
84.57% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.93% (2008-12-31)
上升年數
3
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.47%2.68%
    1.19%1.43%
    0.34%0.33%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.96%
    1.00%1.01%
    0.98%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    96.24%96.31%
    94.62%94.78%
    94.26%94.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.52%-
    1.25%-
    0.93%-
  • 月報酬標準差
    24.92%-
    25.89%-
    21.45%-
  • 月報酬夏普值
    1.24%-
    0.60%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    33.42%-
    12.78%-
    9.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。