霸菱東歐基金-I類英鎊累積型

71.73英鎊4.69(6.14%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月12.06%
3月23.09%
1年6.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
84.57% (2009-12-31)
最差一年總回報
-56.93% (2008-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.22%5.24%
    0.26%0.68%
    0.24%0.14%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.99%
    1.00%1.02%
    0.99%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    89.93%90.31%
    94.59%94.79%
    94.26%94.29%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.29%-
    1.09%-
    0.60%-
  • 月報酬標準差
    15.42%-
    26.39%-
    21.84%-
  • 月報酬夏普值
    1.04%-
    0.52%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    16.54%-
    10.49%-
    5.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。