霸菱東歐基金-I類英鎊累積型

42.03英鎊0.07(0.17%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月8.1%
3月11.72%
1年
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
84.57% (2009-12-31)
最差一年總回報
-29.81% (2011-12-31)
上升年數
4
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.26%14.22%
    2.45%2.72%
    1.98%2.21%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.19%
    1.07%1.11%
    1.06%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    99.26%99.22%
    96.72%96.50%
    96.42%96.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.10%-
    0.64%-
    0.24%-
  • 月報酬標準差
    49.20%-
    36.97%-
    30.13%-
  • 月報酬夏普值
    0.74%-
    0.19%-
    0.08%-
  • 特雷諾比率
    36.46%-
    13.32%-
    7.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。