霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
47.47歐元0.23(0.49%)
2025/03/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.14% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.88% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.49%0.90%0.56%0.54%1.39%0.93%
- 月報酬Beta1.13%1.12%1.11%1.06%1.07%1.05%
- 月報酬R-Squared90.83%92.70%94.97%95.68%92.87%93.84%
- 月報酬平均數（算數）0.82%-0.20%-0.42%-
- 月報酬標準差11.96%-19.15%-19.78%-
- 月報酬夏普值0.41%-0.11%-0.12%-
- 特雷諾比率3.96%-3.52%-0.42%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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