霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
47.50歐元0.8(1.66%)
2025/03/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.14% (2017-12-31)
最差一年總回報
-19.88% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.22%1.66%0.02%0.28%1.31%0.91%
- 月報酬Beta1.15%1.13%1.11%1.06%1.06%1.05%
- 月報酬R-Squared92.51%94.08%95.04%95.76%92.92%93.90%
- 月報酬平均數（算數）1.16%-0.07%-0.32%-
- 月報酬標準差12.80%-19.24%-19.91%-
- 月報酬夏普值0.70%-0.18%-0.06%-
- 特雷諾比率7.70%-4.76%-0.70%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。