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霸菱東歐基金-A類英鎊配息型
34.05英鎊0.07(0.21%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
87.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-30.01% (2011-12-31)
上升年數
7
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha14.22%15.17%3.39%3.66%2.90%3.14%
- 月報酬Beta1.12%1.19%1.07%1.11%1.06%1.10%
- 月報酬R-Squared99.26%99.22%96.73%96.50%96.42%96.11%
- 月報酬平均數（算數）3.18%-0.72%-0.32%-
- 月報酬標準差49.15%-36.93%-30.10%-
- 月報酬夏普值0.76%-0.22%-0.11%-
- 特雷諾比率36.99%-14.08%-7.89%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。