霸菱東歐基金-A類英鎊配息型

68.41英鎊0.1(0.15%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.34%
3月9.1%
1年18.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
87.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-57.74% (2008-12-31)
上升年數
6
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.98%0.59%
    0.44%0.43%
    0.12%0.09%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.94%
    1.00%1.01%
    0.98%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    95.10%95.27%
    94.63%94.72%
    94.00%93.97%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.95%-
    0.87%-
    0.87%-
  • 月報酬標準差
    25.10%-
    26.26%-
    21.40%-
  • 月報酬夏普值
    0.96%-
    0.41%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    25.03%-
    7.64%-
    8.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。