霸菱東歐基金-A類英鎊配息型

32.41英鎊0.14(0.43%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月7.6%
3月11.74%
1年
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
87.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-30.01% (2011-12-31)
上升年數
7
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.22%15.17%
    3.39%3.66%
    2.90%3.14%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.19%
    1.07%1.11%
    1.06%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    99.26%99.22%
    96.73%96.50%
    96.42%96.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.18%-
    0.72%-
    0.32%-
  • 月報酬標準差
    49.15%-
    36.93%-
    30.10%-
  • 月報酬夏普值
    0.76%-
    0.22%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    36.99%-
    14.08%-
    7.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。