富達基金－南歐基金 (Y股累計歐元)
28.65歐元0.37(1.31%)
2025/05/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.59%
最差一年總回報
-11.06% (2010-12-31)
上升年數
9
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.07%-2.21%-0.38%-
- 月報酬Beta0.71%-0.76%-0.74%-
- 月報酬R-Squared73.03%-78.04%-82.38%-
- 月報酬平均數（算數）1.77%-1.50%-1.19%-
- 月報酬標準差10.56%-14.09%-15.05%-
- 月報酬夏普值1.71%-1.10%-0.87%-
- 特雷諾比率27.73%-20.78%-17.15%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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