GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

395.69歐元1.06(0.27%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.67%
3月0.57%
1年32.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.74% (2010-12-31)
最差一年總回報
-3.27% (2018-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.32%6.57%
    0.81%0.36%
    3.25%2.11%
  • 月報酬Beta
    1.28%1.35%
    0.99%0.96%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    64.88%76.81%
    67.94%76.26%
    61.44%70.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.30%-
    1.06%-
    1.24%-
  • 月報酬標準差
    21.89%-
    20.02%-
    16.46%-
  • 月報酬夏普值
    1.26%-
    0.58%-
    0.84%-
  • 特雷諾比率
    22.48%-
    10.33%-
    14.12%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。