GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

390.80歐元1.61(0.41%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.91%
3月6.94%
1年44.18%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.74% (2010-12-31)
最差一年總回報
-3.27% (2018-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    18.41%7.98%
    0.27%0.01%
    5.00%3.35%
  • 月報酬Beta
    0.91%1.11%
    0.98%0.96%
    0.94%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    54.04%71.73%
    68.35%78.13%
    62.22%72.60%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.87%-
    1.23%-
    1.45%-
  • 月報酬標準差
    19.03%-
    19.50%-
    16.19%-
  • 月報酬夏普值
    2.43%-
    0.69%-
    1.00%-
  • 特雷諾比率
    60.56%-
    12.69%-
    17.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。