Yahoo奇摩財經 
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)
369.87歐元2.94(0.79%)
2024/04/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.74% (2010-12-31)
最差一年總回報
-20.00% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.33%2.03%2.82%2.33%2.57%3.64%
- 月報酬Beta1.29%0.81%1.25%0.86%1.13%0.77%
- 月報酬R-Squared87.86%93.81%85.20%93.96%78.69%90.54%
- 月報酬平均數（算數）0.33%-0.24%-0.72%-
- 月報酬標準差19.90%-21.80%-21.52%-
- 月報酬夏普值0.08%-0.00%-0.30%-
- 特雷諾比率2.67%-1.86%-3.93%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。