GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

372.81歐元1.06(0.29%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月4.48%
3月7.88%
1年1.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.74% (2010-12-31)
最差一年總回報
-20.00% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.33%2.03%
    2.82%2.33%
    2.57%3.64%
  • 月報酬Beta
    1.29%0.81%
    1.25%0.86%
    1.13%0.77%
  • 月報酬R-Squared
    87.86%93.81%
    85.20%93.96%
    78.69%90.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.33%-
    0.24%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    19.90%-
    21.80%-
    21.52%-
  • 月報酬夏普值
    0.08%-
    0.00%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    2.67%-
    1.86%-
    3.93%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。