GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

368.01歐元0.36(0.1%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.58%
3月8.77%
1年3.39%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.74% (2010-12-31)
最差一年總回報
-20.00% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.16%6.07%
    1.91%2.45%
    0.29%0.49%
  • 月報酬Beta
    1.25%1.12%
    1.09%1.03%
    1.07%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    91.87%83.65%
    76.90%76.26%
    72.00%74.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.11%-
    1.10%-
    0.65%-
  • 月報酬標準差
    27.62%-
    23.53%-
    20.83%-
  • 月報酬夏普值
    0.15%-
    0.52%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    6.03%-
    9.14%-
    4.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。