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GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)
354.77歐元0.44(0.12%)
2023/12/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.74% (2010-12-31)
最差一年總回報
-20.00% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.65%1.38%0.14%3.67%1.72%3.33%
- 月報酬Beta1.37%0.81%1.27%0.85%1.09%0.77%
- 月報酬R-Squared88.05%95.61%82.40%93.84%76.82%90.07%
- 月報酬平均數（算數）0.90%-0.48%-0.58%-
- 月報酬標準差24.60%-23.65%-21.34%-
- 月報酬夏普值0.23%-0.15%-0.24%-
- 特雷諾比率2.35%-0.69%-2.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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