GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

354.77歐元0.44(0.12%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2%
3月3.39%
1年0.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.74% (2010-12-31)
最差一年總回報
-20.00% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.65%1.38%
    0.14%3.67%
    1.72%3.33%
  • 月報酬Beta
    1.37%0.81%
    1.27%0.85%
    1.09%0.77%
  • 月報酬R-Squared
    88.05%95.61%
    82.40%93.84%
    76.82%90.07%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.90%-
    0.48%-
    0.58%-
  • 月報酬標準差
    24.60%-
    23.65%-
    21.34%-
  • 月報酬夏普值
    0.23%-
    0.15%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    2.35%-
    0.69%-
    2.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。