GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

359.25歐元5.82(1.59%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.63%
1年44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.74% (2010-12-31)
最差一年總回報
-3.27% (2018-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    17.79%-
    2.31%-
    3.29%-
  • 月報酬Beta
    0.93%-
    0.97%-
    0.95%-
  • 月報酬R-Squared
    54.39%-
    66.54%-
    62.04%-
  • 月報酬平均數(算數)
    4.22%-
    1.03%-
    1.29%-
  • 月報酬標準差
    19.11%-
    19.63%-
    16.35%-
  • 月報酬夏普值
    2.64%-
    0.56%-
    0.87%-
  • 特雷諾比率
    66.38%-
    10.00%-
    14.70%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。