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GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)
350.51歐元2.32(0.66%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.74% (2010-12-31)
最差一年總回報
-20.00% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.82%0.73%5.75%3.11%3.86%4.13%
- 月報酬Beta1.24%0.78%1.24%0.85%1.13%0.77%
- 月報酬R-Squared84.66%95.85%85.37%94.09%77.80%90.48%
- 月報酬平均數（算數）0.35%-0.26%-0.51%-
- 月報酬標準差17.46%-21.62%-21.17%-
- 月報酬夏普值0.55%-0.30%-0.18%-
- 特雷諾比率8.86%-6.94%-1.50%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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