GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

367.77歐元4.37(1.2%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月11.59%
3月12.46%
1年9.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.74% (2010-12-31)
最差一年總回報
-3.27% (2018-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.49%13.06%
    3.22%2.69%
    0.72%0.11%
  • 月報酬Beta
    1.15%1.00%
    1.05%1.00%
    1.01%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    85.01%62.76%
    73.98%74.00%
    68.00%71.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.89%-
    0.60%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    22.17%-
    21.39%-
    18.89%-
  • 月報酬夏普值
    1.05%-
    0.31%-
    0.40%-
  • 特雷諾比率
    19.76%-
    4.29%-
    5.91%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。