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股市VIP GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)
368.01歐元0.36(0.1%)
2023/03/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.74% (2010-12-31)
最差一年總回報
-20.00% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.16%6.07%1.91%2.45%0.29%0.49%
- 月報酬Beta1.25%1.12%1.09%1.03%1.07%1.01%
- 月報酬R-Squared91.87%83.65%76.90%76.26%72.00%74.54%
- 月報酬平均數（算數）0.11%-1.10%-0.65%-
- 月報酬標準差27.62%-23.53%-20.83%-
- 月報酬夏普值0.15%-0.52%-0.30%-
- 特雷諾比率6.03%-9.14%-4.11%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。