宏利精選中華基金(新臺幣)
10.55新台幣0.01(0.1%)
2025/04/28更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.98% (2009-12-31)
最差一年總回報
-27.69% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.39%11.77%7.99%8.36%5.70%6.02%
- 月報酬Beta1.19%1.19%1.12%1.12%1.14%1.14%
- 月報酬R-Squared88.98%88.78%95.40%95.30%94.42%94.34%
- 月報酬平均數（算數）1.31%-0.14%-0.24%-
- 月報酬標準差21.81%-29.88%-26.79%-
- 月報酬夏普值0.50%-0.21%-0.00%-
- 特雷諾比率8.00%-9.23%-2.96%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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