野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價

10.21新台幣0.04(0.39%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月5.8%
3月11.27%
1年18.82%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.67% (2018-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.48%-
    9.92%-
    2.22%-
  • 月報酬Beta
    1.15%-
    1.09%-
    1.00%-
  • 月報酬R-Squared
    81.87%-
    79.48%-
    73.18%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.55%-
    0.53%-
    0.27%-
  • 月報酬標準差
    17.63%-
    19.90%-
    20.43%-
  • 月報酬夏普值
    0.07%-
    0.48%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    0.22%-
    10.16%-
    0.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。