野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價

8.62新台幣0.06(0.7%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月8.98%
3月3.34%
1年19.14%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.39% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    30.86%-
    3.77%-
    1.77%-
  • 月報酬Beta
    0.71%-
    0.87%-
    0.96%-
  • 月報酬R-Squared
    55.62%-
    62.92%-
    68.33%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.70%-
    0.46%-
    0.19%-
  • 月報酬標準差
    14.12%-
    19.14%-
    18.41%-
  • 月報酬夏普值
    3.18%-
    0.32%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    53.78%-
    8.85%-
    5.33%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。