野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價

8.85新台幣0.04(0.45%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.22%
3月0.01%
1年11.83%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.39% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.89%-
    4.07%-
    0.90%-
  • 月報酬Beta
    1.12%-
    1.00%-
    1.02%-
  • 月報酬R-Squared
    83.80%-
    72.94%-
    73.56%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.60%-
    0.18%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    29.14%-
    22.62%-
    20.55%-
  • 月報酬夏普值
    0.76%-
    0.05%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    21.01%-
    1.35%-
    2.49%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。