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股市VIP DWS 投資歐洲精選 USD LC
125.18美元0.16(0.13%)
2023/05/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.26% (2006-12-31)
最差一年總回報
-53.25% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.72%6.72%3.28%3.28%3.26%3.26%
- 月報酬Beta1.06%1.06%0.96%0.96%1.05%1.05%
- 月報酬R-Squared97.79%97.79%88.86%88.86%89.50%89.50%
- 月報酬平均數（算數）0.19%-0.88%-0.40%-
- 月報酬標準差20.31%-15.83%-17.82%-
- 月報酬夏普值0.07%-0.68%-0.28%-
- 特雷諾比率0.54%-10.25%-3.31%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。