DWS 投資歐洲精選 USD LC

113.91美元0.52(0.45%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月10%
3月10.4%
1年14.72%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.26% (2006-12-31)
最差一年總回報
-53.25% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.92%4.92%
    2.14%2.14%
    2.58%2.58%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    1.05%1.05%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    95.56%95.56%
    90.75%90.75%
    89.53%89.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.19%-
    0.28%-
    0.19%-
  • 月報酬標準差
    18.70%-
    19.89%-
    17.69%-
  • 月報酬夏普值
    0.74%-
    0.19%-
    0.16%-
  • 特雷諾比率
    13.51%-
    1.78%-
    1.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。