DWS 投資歐洲精選 USD LC

125.18美元0.16(0.13%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.03%
3月4.09%
1年7.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.26% (2006-12-31)
最差一年總回報
-53.25% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.72%6.72%
    3.28%3.28%
    3.26%3.26%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    0.96%0.96%
    1.05%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    97.79%97.79%
    88.86%88.86%
    89.50%89.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.19%-
    0.88%-
    0.40%-
  • 月報酬標準差
    20.31%-
    15.83%-
    17.82%-
  • 月報酬夏普值
    0.07%-
    0.68%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    0.54%-
    10.25%-
    3.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。