DWS 投資歐洲精選 USD LC

131.03美元0.45(0.35%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.63%
3月3.71%
1年8.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.1% (2006-12-31)
最差一年總回報
-53.25% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.76%4.76%
    0.30%0.30%
    0.52%0.52%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.08%
    1.09%1.09%
    1.08%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    89.92%89.92%
    88.08%88.08%
    87.63%87.63%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.40%-
    0.30%-
    0.53%-
  • 月報酬標準差
    28.30%-
    19.58%-
    16.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.19%-
    0.20%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    1.43%-
    1.90%-
    5.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。