DWS 投資歐洲精選 USD LC

138.90美元0.7(0.51%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.56%
1年20.5%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.10% (2006-12-31)
最差一年總回報
-53.25% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.83%3.83%
    2.42%2.42%
    1.05%1.05%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.84%
    1.07%1.07%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    76.25%76.25%
    87.19%87.19%
    87.44%87.44%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.14%-
    0.62%-
    0.76%-
  • 月報酬標準差
    15.71%-
    19.38%-
    15.86%-
  • 月報酬夏普值
    1.67%-
    0.41%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    33.38%-
    5.80%-
    8.05%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。