DWS 投資歐洲精選 USD LC

136.53美元0.88(0.64%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.06%
3月4.58%
1年45.28%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.10% (2006-12-31)
最差一年總回報
-53.25% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.82%5.82%
    1.10%1.10%
    0.61%0.61%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.84%
    1.07%1.07%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    76.18%76.18%
    87.16%87.16%
    87.56%87.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.42%-
    0.59%-
    0.69%-
  • 月報酬標準差
    15.71%-
    19.39%-
    16.28%-
  • 月報酬夏普值
    1.88%-
    0.39%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    38.61%-
    5.38%-
    7.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。