Yahoo奇摩財經 
DWS 投資歐洲精選 USD LC
126.69美元2.5(1.94%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.26% (2006-12-31)
最差一年總回報
-22.62% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.61%5.16%4.76%4.68%3.03%2.87%
- 月報酬Beta1.05%1.05%0.99%1.00%1.01%1.02%
- 月報酬R-Squared91.81%91.69%93.58%93.55%90.51%90.42%
- 月報酬平均數（算數）0.66%-0.21%-0.45%-
- 月報酬標準差8.12%-13.77%-16.60%-
- 月報酬夏普值0.53%-0.02%-0.26%-
- 特雷諾比率3.98%-0.60%-2.98%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。