DWS 投資歐洲精選 USD LC
134.92美元0.96(0.72%)
2025/01/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.69% (2006-12-31)
最差一年總回報
-22.62% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.87%5.47%4.26%4.20%3.03%2.87%
- 月報酬Beta1.04%1.04%1.02%1.02%1.01%1.02%
- 月報酬R-Squared90.66%90.51%94.20%94.14%90.52%90.43%
- 月報酬平均數（算數）0.27%-0.08%-0.41%-
- 月報酬標準差7.59%-13.66%-16.61%-
- 月報酬夏普值0.06%-0.09%-0.23%-
- 特雷諾比率0.68%-2.12%-2.39%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
