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DWS 投資歐洲精選 USD LC
135.07美元1.29(0.95%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.26% (2006-12-31)
最差一年總回報
-22.62% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.15%0.38%3.91%3.94%1.76%1.68%
- 月報酬Beta0.82%0.82%0.98%0.98%1.00%1.01%
- 月報酬R-Squared84.37%84.96%93.66%93.62%90.10%89.99%
- 月報酬平均數（算數）1.07%-0.47%-0.68%-
- 月報酬標準差9.48%-13.80%-16.79%-
- 月報酬夏普值0.98%-0.33%-0.45%-
- 特雷諾比率11.61%-3.74%-6.37%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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