DWS 投資亞洲首選 USD FC
184.05美元0.09(0.05%)
2025/01/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.48% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.88% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.49%5.84%2.76%2.66%2.85%2.55%
- 月報酬Beta1.06%1.02%0.94%0.89%0.94%0.92%
- 月報酬R-Squared97.44%97.52%96.89%97.03%96.47%96.85%
- 月報酬平均數（算數）0.54%-0.17%-0.13%-
- 月報酬標準差14.56%-17.78%-17.74%-
- 月報酬夏普值0.10%-0.35%-0.06%-
- 特雷諾比率0.41%-8.24%-2.71%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
