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股市VIP DWS 投資亞洲首選 USD FC
172.07美元0.13(0.08%)
2023/06/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-48.65% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.13%2.13%1.14%1.14%0.64%0.64%
- 月報酬Beta0.90%0.90%0.93%0.93%0.95%0.95%
- 月報酬R-Squared98.75%98.75%96.64%96.64%97.32%97.32%
- 月報酬平均數（算數）0.35%-0.30%-0.06%-
- 月報酬標準差25.14%-18.76%-18.69%-
- 月報酬夏普值0.31%-0.12%-0.04%-
- 特雷諾比率11.62%-0.73%-2.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。