貝萊德世界科技基金 I2 美元

33.88美元0.11(0.33%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.64%
3月14.07%
1年50.31%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
51.27%
最差一年總回報
-42.49% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.49%1.45%
    10.85%10.10%
    --
  • 月報酬Beta
    1.02%1.06%
    0.97%0.99%
    --
  • 月報酬R-Squared
    90.89%90.25%
    82.57%81.88%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    3.66%-
    0.37%-
    --
  • 月報酬標準差
    21.48%-
    25.50%-
    --
  • 月報酬夏普值
    1.79%-
    0.07%-
    --
  • 特雷諾比率
    44.61%-
    1.56%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。