貝萊德世界科技基金 I2 美元
40.25美元0.1(0.25%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.27%
最差一年總回報
-42.49% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.02%3.67%6.78%6.10%--
- 月報酬Beta0.96%0.97%0.96%0.95%--
- 月報酬R-Squared85.40%88.59%83.44%82.54%--
- 月報酬平均數（算數）2.88%-0.54%---
- 月報酬標準差15.07%-25.37%---
- 月報酬夏普值1.94%-0.10%---
- 特雷諾比率34.97%-0.80%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。